Le backtest : tester une idée sur le passé

Un backtest, c'est quoi ?

Un backtest (de l'anglais back, en arrière, et test), c'est rejouer votre plan sur d'anciens graphiques, comme si vous tradiez à l'époque, puis regarder le résultat. Vous avez une idée, par exemple « acheter quand le prix rebondit sur un support » ; avant d'y mettre un euro, vous regardez ce qu'elle aurait donné sur les mois ou les années passés.

C'est l'étape qui sépare une intuition d'une méthode. Sans backtest, vous découvrez si votre idée tient la route avec votre argent. Avec, vous le découvrez avec du temps, gratuitement. Le backtest se fait en quatre étapes.

1. Écrire les règles, avant de regarder

Avant d'ouvrir le moindre graphique, vous écrivez vos règles, aussi précises qu'une recette (c'est votre plan de trading, leçon « Le plan de trading ») :

• le setup : la situation exacte qui vous fait entrer (« une bougie touche la zone de support et clôture au-dessus ») ;
• le stop : où vous sortez si vous avez tort (« 20 pips sous l'entrée ») ;
• la sortie : où vous prenez votre gain (« 40 pips au-dessus ») ;
• le risque : combien vous risquez par position (« 1 % du compte, 20 $ sur 2 000 $, soit 0,10 lot sur l'euro-dollar avec un stop de 20 pips »).

Pourquoi avant ? Parce qu'après coup, devant un graphique dont on connaît la fin, on voit ce qui arrange. Le cerveau trouve toujours une raison de compter le trade gagnant et d'oublier le perdant. Une règle écrite d'avance ne se discute pas.

2. Reculer, cacher la suite, avancer bougie par bougie

Ensuite, vous reculez loin dans le passé, et vous cachez tout ce qui vient après. Puis vous avancez une bougie à la fois, comme en direct : à chaque bougie, vous vous demandez si vos règles disent d'entrer. Beaucoup de plateformes savent le faire : c'est le mode replay (en anglais bar replay, le rejeu des bougies).

3. Tout noter, frais compris

À chaque setup, vous notez dans un tableau : l'entrée, le stop, la sortie, et le résultat. Frais compris : le spread et la commission (leçons « Le spread » et « Commission et swap ») se paient sur chaque position, gagnante ou perdante. Un backtest sans frais ment toujours dans le même sens : il embellit.

4. Assez de positions

Combien de positions faut-il ? Pas trois. Avec trois positions, un coup de chance ressemble à une bonne méthode : trois gains d'affilée, ça arrive même avec une idée sans valeur, comme trois « pile » d'affilée avec une pièce. C'est la question de la taille de l'échantillon (sample size) : plus il y a de positions, moins le hasard pèse sur le résultat.

Visez au moins cinquante positions, et prenez-les sur des périodes calmes et des périodes agitées. Une règle qui marche quand le marché dort peut se faire déchirer quand il s'agite, et l'inverse.

Lire le résultat

Il faut des années de graphiques ?

Il faut assez de setups. Une règle qui donne deux setups par semaine demande environ six mois de graphiques pour cinquante positions ; une règle plus rare demande plus loin dans le passé. Ce qui compte, c'est le nombre de positions, et des périodes variées.

Et si je change une règle après le test ?

Alors il faut refaire tout le test avec la nouvelle règle, sur d'autres graphiques si possible. Changer une règle et garder l'ancien résultat, c'est comparer deux recettes différentes.

Un logiciel peut le faire pour moi ?

Oui, si vos règles sont assez précises pour être écrites comme une formule. C'est même une bonne preuve que vos règles sont claires. Le rejeu à la main reste utile : il vous entraîne à voir les setups comme en direct.

Deux pièges qui rendent le résultat trop beau

Même un bon backtest ne promet rien

Un backtest positif dit seulement : sur ce passé-là, avec ces règles-là, l'idée aurait gagné. Le marché de demain ne sera pas celui d'hier. Les conditions changent, la volatilité aussi, et ce qui marchait peut cesser de marcher. C'est pourquoi on passe ensuite par la démo, puis par un petit risque en réel, et qu'on continue de noter chaque position dans son journal.